演算云交易验证股市必胜法

原创 云交易  2017-08-15 08:40  阅读 459 次
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坊间「股神」甚多,各有所谓心法,甚至开班授徒,究竟买股票有没有必胜方程式?从事演算交易(Algorithmic Trading)系统编写多年、山猫资本首席系统分析师王世楷,曾经为不同客人编写逾千投资程式,亦曾经以数据验证「名师」必胜策略,发现大部份赚钱率极低,即使是曾渊沧的「曾氏通道」理论,在买卖恒指上可行,但应用于个股并不能赚钱。

所谓演算云交易,实际是将自身投资理念程式化,并将该程式接入券商买卖系统,不用人手操盘,减轻工作量之余,亦减少人为错误,近年甚至有演算交易配合人工智能(AI),改善投资表现。

大部份针对技术分析

王世楷指,参与演算云交易客人当中,有七成人针对技术分析,例如粉丝众多的曾渊沧创立「曾氏通道」,若两日平均线升穿19日平均线,现黄金交叉时买入,死亡交叉则卖出,自2000年至今,以恒指每点50元计,赚近94万元,在恒指表现上不俗,但在个股上表现则未尽如人意。

演算云交易亦可以监测港交所公开资料,例如持股变化,以金利丰证券代客持仓的两只股票为例,博华太平洋(1076)、华融投资(2277)去年无论射出、射入,股价两周后均下跌,设立程式则可以提示变化。若果迷信天气阴晴对股市有影响,雨天与恒指升跌关系亦可计算,不过他认为背后未必有关系,不宜过份迷信。
事实上,较广义的程式交易,可以套用在一般程式化之基本分析、财技分析,未必牵涉买卖。王世楷举例,有客人曾要求筛出财务总监40岁以下的上市公司,「(上市公司)如果要玩财技,就会揾傀儡揹镬,通常都系较年轻。」

王世楷未有透露自己的投资方程式,仅指出有3个程式自动运行当中,每年表现最差的将会被摒弃,并会思考新策略取代之。多年来,究竟较接近必胜法的策略是甚么?他指过往测试中,「春江鸭」突现、股价破位,是命中率最高的指标。

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